“Спайк” - это нерыночная котировка.
На графике спайк может выглядеть следующим образом:
Признаки нерыночной котировки включают, но не ограничиваются:
-
значительным изменением цены какого-либо базового актива в рамках нескольких секунд;
-
возвращением цены базового актива на изначальный уровень;
-
отсутствием характерного новостного фона.
Основная причина нерыночных котировок - это технический сбой. Например, поставщик ликвидности направил следующий поток цен: “99.00; 100.00; 100.00; 101.00; 100.00; 99.00”. Вследствие технической ошибки поток принял вид “99.00; 100.00; 100.00; 10.100; 100.00; 99.00”, ввиду чего на графике на 1 секунду образуется ценовое “вниз”.
Так как цены на базовые активы не являются рыночными, совершенные по ним операции аннулируются, спайк на графике при этом удаляется.